ตำนานและข้อเท็จจริงของการซื้อขายเส้นโค้งส่วนได้ผู้ค้าส่วนใหญ่เคยได้ยินแนวความคิดในการเปิดและปิดกลยุทธ์การซื้อขายหรือเพิ่มขนาดที่ลดลงเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ระบุแบ่งเป็นค่าต่ำหรือสูงใหม่ ๆ หรือ มีจำนวนที่ระบุของวันขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงความจริงก็คือผู้ประกอบการค้าทุกคนไม่บางประเภทของการซื้อขายเส้นโค้งหุ้นไม่ว่าพวกเขารู้หรือไม่เมื่อผู้ประกอบการค้าตัดสินใจบนพื้นฐานของเส้นโค้งทุนเขาอยู่ในการซื้อขายหุ้นผลส่วนโค้งหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงและ วิธีการที่นิยมใช้ในการซื้อขายเส้นโค้งส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ตัวบ่งชี้เป็นสวิทช์ที่สำคัญการเปลี่ยนค่าเฉลี่ยของเส้นโค้งส่วนได้เสียเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสมมติฐานคือการซื้อขายเฉพาะเมื่อส่วนของส่วนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหว เทคนิคการซื้อขายหุ้นส่วนโค้งมักจะแสดงตัวอย่างเรืองแสงที่พิสูจน์ประโยชน์ของเทคนิค แต่ไม่ได้จริงๆทำงานอย่างไรคุณตั้งขึ้นและประเมิน. ชุดสองส่วนนี้จะตรวจสอบ ข้อดีข้อเสียของการซื้อขายเส้นโค้งส่วนในส่วนแรกนี้เราจะสร้างคำนิยามและพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ในงวดที่สองเราจะตรวจสอบการซื้อขายเส้นโค้งส่วนได้เสียสำหรับระบบการซื้อขายในชีวิตจริงบางส่วนการทำ curve. In แบบฟอร์มที่ง่ายที่สุด การซื้อขายเส้นโค้งส่วนได้เสียเป็นวิธีการที่กลยุทธเปิดและปิดตามลักษณะของเส้นโค้งส่วนได้ซึ่งโดยปกติจะใช้ตัวบ่งชี้เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือการ breakout ไปที่ส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือใช้ตัวกระตุ้น เช่นการเปลี่ยนตัวอย่างเช่นทริกเกอร์อาจปิดกลยุทธ์หลังจาก X วันนับจากขาดทุนที่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่นการซื้อขายเส้นโค้งส่วนได้แสดงไว้ด้านล่างโดยเฉลี่ยด้านล่างในกรณีนี้กลยุทธ์จะถูกปิดเมื่อเส้นโค้งของหุ้นอยู่ต่ำกว่าเสมอ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของระยะเวลา 25 ปีเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่เหนือเส้นโค้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยกลยุทธ์สามารถได้รับการเทรดดังนั้นการซื้อขายจะได้รับอนุญาตสำหรับการซื้อขายในฟ้าและการซื้อขายสิ้นสุดลง ผู้ประกอบการค้ารายย่อยมียอดขายสุทธิอยู่ในระดับต่ำสำหรับการซื้อขายสีแดงโปรดทราบว่าหลังจากปฏิบัติตามกฎข้างต้นแล้วจะมีการค้าสีน้ำเงินหนึ่งหุ้นซึ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นส่วนของผู้ถือหุ้นและการค้าสีแดงตัวหนึ่งที่นำมาเหนือข้อเสนอนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดและเป็นข้อผิดพลาดที่สำคัญมาก การซื้อขายสีน้ำเงินที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกนำมาใช้เนื่องจากเส้นโค้งส่วนได้เสียไม่ลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จนกว่าการค้าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนการค้าซึ่งก็คือหลังจากการค้าก่อนหน้าแล้วเส้นโค้งส่วนได้เสียอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งระบุว่า การค้าครั้งต่อไปควรดำเนินการเมื่อใช้สวิตช์เส้นโค้งส่วนได้เสียคุณต้องระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจทางการค้าทำได้โดยใช้ความรู้เดิมเท่านั้น การเก็บเกี่ยวผลตอบแทนด้านล่างแสดงให้เห็นถึงผลกระทบสุทธิของการซื้อขายหุ้นในส่วนของหุ้นโดยเปรียบเทียบกับเส้นเดิมตามที่เห็นในแผนภูมิในกรณีนี้ประสิทธิภาพจะดีขึ้นเนื่องจากเทคนิคเส้นโค้งส่วนได้แน่นอนโดยใช้การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใน เส้นโค้งส่วนได้เสียทั้งหมดที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบดั้งเดิมมีข้อมูลราคาตลาดมันมีความล่าช้าในตัวโดยความหมายประสิทธิภาพของมันยังทนทุกข์ทรมานในสถานการณ์ whipsaw ชนิดและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถ over - optimised ข้อมูลประวัติศาสตร์ด้วยเหตุนี้ มันอาจเป็นประโยชน์ที่จะมองไปที่อื่น ๆ ประเภทของเส้นโค้งหุ้นเรียกหนึ่งอาจเป็น n-bar breakout ในโปรแกรมนี้ระบบจะหยุดการซื้อขายเมื่อต่ำ n บาร์ของส่วนของเส้นโค้งที่เกิดขึ้นการซื้อขายจะหยุดจนกว่าเดิม เส้นโค้งส่วนได้กลับด้านบนแถบ n-bar ต่ำตัวบ่งชี้นี้แม้ว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงค่าของ n จนกว่าจะมีการพอดีกับการค้นพบตัวกระตุ้นที่เป็นไปได้อื่น ๆ ก็คือการปิดกลยุทธ์ afte หลายวันหรือหลายวันของการขาดทุนที่เกิดขึ้นติดต่อกันจากมุมมองทางจิตวิทยาวิธีการดังกล่าวน่าสนใจสำหรับผู้ค้าหลายรายการดำเนินการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นในกรณีที่การสูญเสียต่อเนื่องมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยการชนะวันที่เปลี่ยนไปเป็นค่าเฉลี่ย สถานการณ์จริงซึ่งในความเป็นจริงจะเกิดขึ้นกับระบบการค้าจำนวนมากการซื้อขายเส้นโค้งความยืดหยุ่นจะมีความซับซ้อนมากเพราะเพียงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ใด ๆ หรือเรียกใช้ได้กับมันในผลจะกลายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายของตัวเอง แต่แทนที่จะซื้อตัดสินใจขายทำ เกี่ยวกับข้อมูลราคาตราสารการตัดสินใจจะทำในส่วนของเส้นโค้งเกี่ยวกับผู้เขียนเควิน J ดาวี่ได้รับการซื้อขายมานานกว่า 25 ปีเควินเป็นผู้เขียนของอาคารที่ชนะระบบการซื้อขาย Algorithmic ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับกลยุทธ์ Pilum ของฉันสอง เดือนที่ผ่านมาการวิจัยดูดีและทุกอย่างพร้อมที่จะเริ่มต้นการทดสอบ Demo ร็อกแอนด์โรลแล้วไม่ค่อยเกิดขึ้น Quantilator ส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นซึ่งในที่สุดก็ให้เวลาในการวนกลับและทบทวน Wha t เกิดขึ้นกับ Pilum. Live demo trading ของ Pilum วันที่ 9 ธ. ค. 2016 ถึงวันที่ 7 ก. พ. 2017 ผลที่คาดว่าจะเป็นไปได้ว่าผมจะชนะ 75 เท่าของเวลาการค้าไม่บ่อยดังนั้นฉันคิดว่าบางทีฉันอาจแค่โชคร้าย อัตราคงที่ติดอยู่ประมาณ 50 การทดสอบทางสถิติที่เรียบง่ายบอกฉันนี้ไม่น่าจะโชคไม่ดีฉันใช้เวลาในการวิจัยเพื่อเทรหัสการวิจัยของฉันและเพื่อเปรียบเทียบกับการค้าสดสิ่งที่ฉันพบได้ว่าบรรทัดเดียวของรหัส AHHHHHHHHHHHHHHHH ถูกคำนวณไม่ถูกต้อง ราคารายการของฉันอย่างมาก overstating กำไรรหัสข้อบกพร่องผลิตเส้นโค้งส่วนได้จากการรวมกันของการตั้งค่าเดียวเมื่อผลจริงถูกต้องมีลักษณะเช่นนี้กับการตั้งค่าเดียวกัน backtest ที่ถูกต้องของ Pilum ฉันจะซื่อสัตย์ฉันชอบ backtest ข้อบกพร่องมากขึ้นใหม่ใหม่ backtest การตั้งค่าเดียว isn t เป็นดี แต่ก็ยังคงความคุ้มค่าการค้ามีลักษณะบางอย่างที่ฉันไม่ชอบและคุณสมบัติที่ฉันรัก Let s ขุดลงในบรรดาที่ฉันไม่ชอบความถี่ของ การค้าเป็นอย่างมาก lo w จาก 19 เดือนมีทั้งหมด 43 การค้า 43 การค้าเพื่อประกอบด้วย backtest ใน 40 เครื่องมือเป็นจำนวนน้อยมากถ้า t weren t สำหรับรูปแบบสถิติสำรองความถี่ฉันจะไม่พิจารณาการทดสอบ แต่มี 20,000 บาร์ต่อ 44 เครื่องมือมีบาร์รวม 880,000 เส้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่ารูปแบบ Pilum ของฉันมีค่าที่คาดการณ์ใด ๆ การคาดการณ์ที่มีค่าที่สุดอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่หายากเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้ฉันจึงไม่สามารถรับความถี่ในการซื้อขายได้สูงขึ้น อาจส่งผลให้ระบบของฉันกลับคืนมาอย่างราบรื่นเช่น QB Pro และ Dominari ซื้อขายหลักทรัพย์อย่างแข็งขันสำหรับการชนะที่ค่อนข้างเล็กค่าใช้จ่ายในการซื้อขายมีผลกระทบอย่างมากต่อผลการปฏิบัติงานโดยรวมของผลการดำเนินงานที่ถูกต้องของ Pilum ตอนนี้ให้ดูอีกครั้งที่เส้นส่วนของหุ้นที่ถูกต้อง คุณเห็นผลกำไรสุดท้ายประมาณ 0 14 นั่นคือผลตอบแทนที่ไม่ได้รับคืน 14 ครั้งในรอบระยะเวลา 19 เดือนการจัดสรร 2 1 หรือ 3 1 ใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์นี้สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีของ 15-25 การตรวจจับซ่อน ความเสี่ยงหลักคือความไม่สมดุลคุณไม่สามารถใช้คำดังกล่าวได้ แต่เป็นเรื่องที่คุณเข้าใจดีที่สุดคำร้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับผู้ค้า Dominari คือผู้ชนะโดยเฉลี่ยเมื่อเทียบกับผู้แพ้โดยเฉลี่ยนั้นเป็นผู้เบ้.Dominari ชนะในเดือนส่วนใหญ่ แต่เมื่อมันหายไปในเดือนธันวาคมมันเป็นความหายนะที่ฉันใช้สิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นหยุดพอร์ตหลังจากผลพวงที่ 9 ธันวาคมฉันก็มีขนาดเล็ก แต่ยังคงเจ็บปวดมากสูญเสียในเดือนมกราคมระดับผลงานหยุดการสูญเสียของ 3 ควรป้องกันไม่ให้เกิดระเบิดในอนาคตตอนนี้ที่ฉันรู้ว่าสิ่งที่ผิดพลาดฉันยังคงเชื่อใน Dominari แต่ฉันเห็นได้ชัดว่าสูญเสียการทำงานมากที่สุดของปีเนื่องจากเหตุการณ์เหล่านั้นรู้ว่าความลาดเอียงเป็นตัวชี้วัดที่ดีของความเสี่ยงจากการระเบิดแม้ว่าคุณจะไม่เคย เห็นมันใน backtest เช่นเกิดขึ้นกับ Dominari, Pilum ดูเหมือนมากให้กำลังใจเป็น histogram ของกำไรและขาดทุนตามวันคุณควรสังเกตบางสิ่งที่แถบที่สูงที่สุดคือด้านขวาของ 0 นั่นหมายความว่ามากที่สุด ผลที่เลวร้ายที่สุดคือการสูญเสีย 2 ผลที่ดีที่สุดคือกำไรใกล้ 10 ในวันเดียว unleaged นี่เป็นสถิติรายละเอียดของความคิดที่มากขึ้น โอกาสที่จะคว้าถล่มกำไรกว่าจะได้รับเป่าออกจะได้รับดียิ่งขึ้นถ้าคุณบอกว่าเส้นขอบฟ้าและสีแดงมีความสัมพันธ์สูงหรือหลวมดูอย่างใกล้ชิดการเขียนบล็อกโพสต์นี้ทำให้ฉันคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับกลยุทธ์ Pilum ฉันตัดสินใจว่าบางทีฉันควรจะดูว่ากำไรทั้งหมดมาจากการตั้งค่าที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันมีความเสี่ยงน้อยมากของ overfitting ข้อมูลเป็นกลยุทธ์ของฉันมีเพียง 1 องศาอิสระแถบสีฟ้าเป็นเส้นโค้งส่วนของการตั้งค่า 1 แถบสีแดงสำหรับการตั้งค่า 2.Do คุณคิดว่าเหล่านี้มีความสัมพันธ์แน่นหรือหลวมหากคุณกล่าวว่าความสัมพันธ์อย่างอิสระแล้วคุณจะถูกต้องแจ้งให้ทราบว่าแต่ละเส้นโค้งส่วนแสดงให้เห็นกระโดดใหญ่ของกำไรคุณสังเกตเห็นว่ากระโดดกำไรที่เกิดขึ้น ในวันที่แตกต่างกันการตั้งค่าสีฟ้า skyrockets ในวันเดียวในเดือนพฤศจิกายนปี 2016 ใบเส้นโค้งหุ้นสีแดงสำลักในฝุ่นของ แต่แล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ฉันล่วงหน้าในเดือนธันวาคมเส้นโค้งสีแดงอย่างมากจับขึ้นกับเส้นโค้งสีฟ้าและแม้กระทั่งการแซ่ it. The ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 กลยุทธ์เป็นเพียง 57bine การตั้งค่าหลายเป็น 1 ผลงานนี้เป็นเส้นโค้งส่วนมาก nicerLoose correlations เป็นของขวัญรวมสองเส้นขอบ bumpy เป็นกลยุทธ์เดียวทำให้ประสิทธิภาพมากนุ่มนวลมากขึ้นเปอร์เซ็นต์ของ วันที่ทำกำไรได้เพิ่มขึ้นการตั้งค่า 1 เป็นผลกำไรเมื่อ 58 0 วันการตั้งค่า 2 เป็นผลกำไรเมื่อ 53 5 ของวัน แต่รวมพวกเขาทำให้ Pilum ทำกำไรได้ใน 68 2 วัน Awesome. That ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น ตำแหน่งในการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของกลยุทธ์ดูกราฟความถี่ด้านล่างนี้เป็นรูปแบบของฮิสโตแกรมแบบเดียวกับที่ฉันได้แสดงให้คุณเห็นในส่วนแรกของโพสต์บล็อกนี้คุณจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะแตกต่างกันมาก ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นที่สุดสำหรับวันใดก็ตามที่เป็นผู้ชนะขนาดเล็กแถบสีเขียวสูงเป็นผลการซื้อขายที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับวันใดก็ตามที่มีคำสั่งซื้อเต็มจำนวนวันเฉลี่ยเป็นผลตอบแทนที่เป็นบวกจาก 0-1 แถบสีแดงเล็ก ๆ ที่แย่ที่สุดคือการซื้อขาย วันของกลยุทธ์รวมบาร์สีเขียวขนาดเล็กเป็นวันซื้อขายที่ดีที่สุดของกลยุทธ์รวมดูวิธีไกลไปทางขวาแถบสีเขียวไปผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดคือมากกว่า 3x ขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนมากดังนั้นผู้ชนะมากขึ้นเมื่อเทียบกับ ผู้ชนะของฉันมีโอกาสมากกว่าความสูญเสียที่เทียบเท่ากันฉันผลักดัน Pilum ให้เข้าร่วมการซื้อขายแบบสดในสองกลยุทธ์นี้ฉันคาดหวังว่าการเพิ่มระดับที่สองของเสรีภาพและการใช้กลยุทธ์ทั้งหมด 30 เวอร์ชันในทุกๆการตั้งค่าจะเพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานและราบรื่นผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น. ไม่ได้ทำงานในบัญชี FXCM ของฉันซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะยอมรับเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานที่ขาดหายไปดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาการดำเนินการฝัง Pilum แต่ tra des มากไม่เป็นไรก็ไม่น่าที่คุณภาพการดำเนินการจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในผลลัพธ์ระยะยาวดังนั้นฉันจะแปลงบัญชี FXCM เพื่อการค้าเฉพาะที่จะได้รับเป็นกลยุทธ์ใน Collective2 ภายในไม่กี่สัปดาห์ถัดไป บริษัท ที่ฉันได้ทำงานอย่างใกล้ชิดผู้ใช้ของพวกเขาเป็นนักลงทุนมากขึ้นมากกว่าการค้าที่มุ่งเน้นพวกเขาอีกครั้งมีแนวโน้มที่จะดูความถี่การซื้อขายต่ำเป็นสิ่งที่ดีฉันสงสัยว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่มีความเห็นที่แตกต่างกันและต้องการเห็นจำนวนมากของการดำเนินการในตลาด บางส่วนของบทความที่น่าสนใจที่สุดที่ได้รับการตีพิมพ์ในงาน QUSMA เปรียบเทียบและเปรียบเทียบวิธีการต่างๆในการวัดเงื่อนไขที่กำหนดโพสต์ล่าสุดในรูปแบบนี้ขอให้เปรียบเทียบวิธีการต่างๆในการวัดความตรงของส่วนของส่วนได้เสีย บางส่วนของตัวชี้วัดบทความดู at. There มีแน่นอนบางตัวชี้วัดความตรงมาตรฐาน R-squared เป็นที่นิยมมากที่สุดและทำงานได้ดีฉันชอบที่จะยกระดับให้เป็น 4 th หรือเพื่อที่จะขยายความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ และทำให้อ่านง่ายขึ้นอีกหนึ่งเมตริกที่เป็นที่นิยมคือ K-Ratio ซึ่งมีอย่างน้อย 3 รุ่นที่แตกต่างกันลอยอยู่รอบ ๆ K-Ratio ยังคำนึงถึงผลตอบแทนดังนั้นจึงเป็น ไม่หมดจดวัดความตรงฉันชอบรุ่น Zephyr ซึ่งคำนวณเป็นความชันของเส้นโค้งส่วนแบ่งตามข้อผิดพลาดมาตรฐานของผู้เขียนยังคงโดยแนะนำตัวแปรอื่น ๆ บางอย่างที่น่าสนใจที่จะต้องพิจารณาตัวเลขอื่น ๆ บางฉันคิดว่าอาจจะน่าสนใจอัตราส่วน ระหว่างพื้นที่ของความแตกต่างด้านบนและด้านล่างอุดมคติความผันผวนของความแตกต่างความผันผวนของความแตกต่างด้านล่างอุดมคติค่าเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยและเบี่ยงเบนสัมบูรณ์เฉลี่ยด้านล่างอุดมคติทั้งมาตรฐานกับขนาดของเส้นโค้งที่จุดนี้, ผู้เขียนโยน curveball และแนะนำเมตริกใหม่ที่เรียกว่า Qusma Equity Curve Straightness, Deviation ลดลงและการวัดความเสถียร QECSDDSM เมตริกใหม่นี้คือการออกแบบ ed เฉพาะในการวัดความตรงของเส้นโค้งส่วนได้การคำนวณความตรงของเส้นโค้งส่วนได้เสียเป็นวิธีที่น่าสนใจในการประเมินความผันผวนส่วนที่เหลือของบทความใช้เมตริกใหม่และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่คำนวณไปกับเมตริกที่เป็นไปได้อื่น ๆ ในสี่ ชุดข้อมูลที่แตกต่างกันผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างกันมากระหว่างวิธีการที่ต่างกันโดยทั่วไปแล้วตัวเลขส่วนใหญ่จะตกลงกันในแง่ของการสั่งซื้อเส้นโค้งจากที่ดีที่สุดไปหาที่เลวร้ายที่สุดดังนั้นสูตรที่แท้จริงของ QECSDDSM ไม่ได้จริงๆ อีกครั้งเมตริกใหม่ล้มเหลวในการปฏิบัติตามเมตริกที่มีอยู่ได้ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้เชื่อว่าเมตริกใหม่อาจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป ผลการสํารวจครั้งแรกที่มาจากการแบ่งกลุ่มราคาของฉัน - SMA ข้ามกลยุทธ์มองย้อนกลับไปฉันควรได้ก่อนการวิจัยนี้ ฉันค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นระคายเคืองเดียวกันที่เสียชีวิต 2 เดือนในชีวิตของฉันกลับมีนาคม 2012 ฉัน m หงุดหงิดมากขึ้นเกี่ยวกับการหาผลลัพธ์เดียวกันอีกครั้งกว่าสิ่งใดหากคุณสามารถที่จะค้าข้ามผ่าน SMA 200 ความคิดที่นำไปสู่การใช้ SMA 200 ข้ามราคาเพื่อการค้ากับคำสั่งซื้อ จำกัด ฟรีโดยใช้ข้อเสนอ BBBO ที่ดีที่สุดข้อเสนอที่ดีที่สุดที่ลดลงแบนหลังจากที่คำสั่งได้รับอัตราการเติมเต็ม 80 ที่โบรกเกอร์หลายมันต้อง 95 เติมเต็มอัตราในการทำงานกลยุทธ์ดูน่าสนใจที่ไม่น่าเชื่อค่าใช้จ่ายการค้าโลกที่แท้จริงรวมถึงการแพร่กระจายและการเลื่อนออกไปทำงานคล้ายกับ 2 pips บน EURUSD กลยุทธ์ซื้อขาย 29,132 ครั้งในแผนภูมิ M1 เพื่อหากำไร 118,970 ปัญหาคือต้นทุนการแพร่กระจาย 2 pip จะมีต้นทุน 582,640 ส่วนโค้งของหุ้นที่สวยขึ้นมีค่าใช้จ่าย 4 สำหรับทุกๆ 1 ของกำไรไม่ดีราคาข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบง่าย 200 จุดมากกว่า 29.0 00 ครั้งในปี 2011 การวิเคราะห์เส้นโค้ง SMA ระยะทางไม่ได้เปิดออกตามที่ฉันคาดหวังมีโอกาสทางการค้าที่ห่างไกลจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากกว่าที่ฉันคาดการณ์ไว้ SMA จะยากกว่าที่ฉันเคยคิดไว้ไม่ว่าฉันจะมองไปที่ไหน มีเงินมากขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการซื้อขายมากกว่าที่ได้รับมาโพสต์รูปทั้งหมดที่นี่เพื่อประโยชน์ของความทั่วถึงฉันจะย้ายไปที่แผนภูมิ M5 ในรอบต่อไปของการทดสอบทุกคนสามารถพูดได้ดัง ๆ ฉันบอกคุณเลย ที่ 0 1 ห่างจาก SMA 200.does ทุกคนทราบว่าฉันสามารถหาเว็บไซต์หรือแพคเกจชนิดใด ๆ ที่ช่วยให้ฉันเพื่อพล็อต grath ของบัญชีส่วนได้ค้นหาและ couldnt หาอะไรโปรแกรมหรือเว็บเพจเป็นง่ายๆเป็นอนุญาตให้ ฉันจะใส่ค่าบัญชีเป็นตัวเลขหลังจากการค้าแต่ละครั้งหรือตอนสิ้นวันและกด Enter เพื่อแสดงการแสดงความโกรธบนหน้าจอภาพของ ups และดาวน์ของบัญชีของฉัน thanks. Nov 15, 2007, 12 25 am. Joined ธันวาคม 2002 ข้อความอ้างอิง: แต่เดิมเขียนโดย tightstops. does ใครรู้ว่าฉัน สามารถหาเว็บไซต์หรือแพคเกจชนิดใดก็ได้ที่ช่วยให้ฉันสามารถพล็อตความโกรธของบัญชีส่วนได้ค้นหาและ couldnt หาอะไรโปรแกรมหรือหน้าเว็บเป็นง่ายๆเป็นช่วยให้ฉันสามารถใส่ค่าบัญชีจำนวนหลังการค้าแต่ละหรือสิ้นวัน และกด Enter เพื่อมีการแสดงความโกรธบนหน้าจอภาพของ UPS และดาวน์ของบัญชีของฉัน thanks. How เกี่ยวกับการป้อนลงในสเปรดชีตเช่น Excel แล้ว charting it. Joined กรกฎาคม 2007.I เพียงใช้ Excel ต้องยอมรับว่าถ้าคุณ ทำธุรกิจค้าร้อยครั้งต่อวันคุณต้องป้อนกำไรและขาดทุนแต่ละรูปแบบแยกต่างหากเว้นแต่คุณจะได้รับตัวเลขโดยรวมในตอนท้ายของแต่ละวันเด็ทสดฉันรู้สึกว่าใจกว้างคุณสามารถซื้อไพน์ได้ถ้าคุณพบ ประโยชน์ของฉันสเปรดชีตที่ติดตั้งเล็กน้อยของฉันที่แนบมาหากคุณพบข้อผิดพลาดใด ๆ แจ้งให้เราทราบตัวเลขการสาธิตรวมเพื่อให้คุณสามารถดูวิธีการทำงานยังรวมถึงเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน Shouldn t มีไวรัสติดใด ๆ และ doesn t มีแมโครใด ๆ มันเป็นเรื่องง่ายเหมือนฉัน . ตลาดสามารถพักตัวได้นานกว่าที่คุณสามารถอยู่ที่ไม่ลงตัวความท้าทายในการซื้อขายกีฬาของฉันได้รับการแก้ไขโดย shadowninja 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา 14.15 น.
No comments:
Post a Comment